Сравнение CFJIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 0.50% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CFJIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.24% соответственно.
CFJIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.61%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и NEIMX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CFJIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CFJIX
NEIMX
Сравнение CFJIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.65 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.32 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.49 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 12.55 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.65 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.03 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и NEIMX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.11% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и NEIMX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -92.94% | +56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.78% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -92.94% | +70.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -92.94% | +56.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -90.08% | +83.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -9.92% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.14% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и NEIMX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.05% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.52% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.65% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 576.30% | -560.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 407.62% | -389.67% |