Сравнение CFJIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 0.50% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFJIX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции HFCVX немного впереди с 10.85%.
CFJIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.61%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и HFCVX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
CFJIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
CFJIX
HFCVX
Сравнение CFJIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.44 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.95 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.47 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.44 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и HFCVX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.11% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и HFCVX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -65.75% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.00% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -16.81% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -39.39% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -1.46% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -8.28% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.61% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и HFCVX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.06% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 6.83% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.75% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 13.28% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.48% | +1.47% |