Сравнение CFJIX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 0.50% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CFJIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.60% соответственно.
CFJIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.61%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и AUXFX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
CFJIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
CFJIX
AUXFX
Сравнение CFJIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.96 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и AUXFX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.11% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и AUXFX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -39.82% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.19% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -15.73% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -33.69% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.90% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.44% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.90% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и AUXFX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.37% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 6.55% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.14% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 12.22% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.20% | +2.75% |