Сравнение CFIPX с NVDA
CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.46%/yr vs 67.96%/yr for NVDA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFIPX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFIPX показывает доходность 10.17%, а NVDA немного ниже – 9.87%. За последние 10 лет акции CFIPX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.46% против 67.96% соответственно.
CFIPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.46%
NVDA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- 68.72%
- 5 лет*
- 61.59%
- 10 лет*
- 67.96%
Сравнение доходности по годам CFIPX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 10.17% | 23.21% | 24.28% | 23.03% | -16.36% | 24.76% | 13.34% | 30.63% | -12.16% | 23.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.87% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between CFIPX and NVDA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.46 |
The correlation between CFIPX and NVDA shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFIPX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CFIPX
NVDA
Сравнение CFIPX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIPX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.10 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 4.94 | +9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFIPX и NVDA
Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFIPX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | -89.72% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -20.21% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -36.88% | +19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -66.34% | +41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.98% | -66.34% | +32.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -13.09% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -36.17% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 8.56% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIPX и NVDA
Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 4.61%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFIPX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 12.44% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 26.76% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 35.14% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 51.78% | -35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 49.87% | -32.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIPX и NVDA
Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIPX Franklin Global Equity Fund | 5.82% | 6.41% | 3.49% | 0.99% | 4.99% | 8.99% | 0.73% | 13.31% | 7.86% | 0.77% | 1.52% | 1.01% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
CFIPX and NVDA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.44%) compared to CFIPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs NVDA's -89.72%.
CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFIPX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор