PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIPX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

CFIPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 1991 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIPX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		-2.27%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%18.44%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

CFIPX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
0.84%
1 год
22.12%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.93%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий CFIPX и GCCHX

CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

CFIPX
Franklin Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

CFIPX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIPXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.55

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.20

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.57

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

16.21

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIPX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIPXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.55

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между CFIPX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и GCCHX

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		6.56%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и GCCHX

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIPXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-54.32%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-14.89%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-54.32%

+29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-9.81%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-14.11%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.20%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и GCCHX

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 5.45%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIPXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.28%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

17.44%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

27.93%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

26.92%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

25.23%

-7.98%