PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIMX с SSSYX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

CFIMX (Clipper Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - CFIMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Clipper Fund, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CFIMX returned 13.21%/yr vs 45.43%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CFIMX charges 0.71%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CFIMX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 13.21% против 45.43% соответственно.

CFIMX

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.47%
1 год
30.01%
3 года*
23.70%
5 лет*
12.46%
10 лет*
13.21%

SSSYX

1 день
1.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.39%
1 год
27.15%
3 года*
20.96%
5 лет*
14.06%
10 лет*
45.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIMX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIMX
Clipper Fund		9.57%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%29.66%-12.90%17.69%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		10.18%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%1,083.11%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between CFIMX and SSSYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.86

The correlation between CFIMX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с YFSIXCFIMX с QUERXCFIMX с CGDVCFIMX с POGRXCFIMX с SVPFXCFIMX с FEQHX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

CFIMX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIMXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.93

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.04

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

13.74

+0.93

CFIMX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и SSSYX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIMXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-33.77%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.88%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-18.74%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-24.49%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.77%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.36%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.91%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.96%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и SSSYX

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 3.63%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIMXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.76%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.90%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.46%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.98%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

121.11%

-101.49%

Сравнение комиссий CFIMX и SSSYX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и SSSYX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SSSYX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		7.58%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.31%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

CFIMX and SSSYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSYX has higher volatility (4.76%) compared to CFIMX (3.63%). In terms of maximum drawdown, CFIMX dropped -66.07% vs SSSYX's -33.77%.

CFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIMX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор