PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIMX
Clipper Fund		-1.64%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%29.66%-12.90%17.69%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CFIMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.31% соответственно.

CFIMX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
6.57%
1 год
23.21%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.62%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с CGDVCFIMX с YFSIXCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с SVPFXCFIMX с QUERX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий CFIMX и SGOIX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
CFIMX
Clipper Fund

Доходность на риск

CFIMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.21

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.80

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.59

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

10.79

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.21

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.26

Корреляция

Корреляция между CFIMX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и SGOIX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		8.45%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и SGOIX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-35.54%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.35%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-21.39%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-24.79%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-8.91%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.57%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и SGOIX

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.78%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.40%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.85%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

13.64%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

11.77%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

11.37%

+8.27%