PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIMX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIMX
Clipper Fund		-1.64%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%29.66%-12.90%17.69%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции CFIMX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.62% против 14.08% соответственно.

CFIMX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
6.57%
1 год
23.21%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.62%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с CGDVCFIMX с YFSIXCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с SVPFXCFIMX с QUERX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий CFIMX и FLCPX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

CFIMX
Clipper Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

CFIMX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.50

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.33

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

6.39

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между CFIMX и FLCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и FLCPX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		8.45%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и FLCPX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIMXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-33.87%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.14%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-24.40%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.87%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.23%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.24%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и FLCPX

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIMXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.34%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.33%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.08%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.15%

+1.49%