PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с HRNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIHX с HRNOX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, CFIHX returned 17.95% vs 79.47% for HRNOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIHX charges 0.26%/yr vs 0.95%/yr for HRNOX.

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и HRNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у HRNOX с доходностью 31.99%.

CFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.35%
1 год
17.95%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

HRNOX

1 день
3.33%
1 месяц
6.69%
С начала года
31.99%
6 месяцев
31.55%
1 год
79.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIHX и HRNOX

2026 (YTD)20252024
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.57%20.76%3.65%
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		31.99%35.76%31.31%

Correlation

The correlation between CFIHX and HRNOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2024 г.

0.60

The correlation between CFIHX and HRNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Hood River New Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с HFROCFIHX с DMACFIHX с HEQCFIHX с SICIXCFIHX с VTVCFIHX с ANWPXCFIHX с ZTR
Часто сравнивают с HRNOX:
HRNOX с IWMHRNOX с CMNVXHRNOX с ZTRHRNOX с PMFKXHRNOX с SCDHRNOX с FIQDXHRNOX с CMUVX

Доходность на риск

CFIHX vs. HRNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HRNOX
Ранг доходности на риск HRNOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRNOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRNOX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRNOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRNOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRNOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c HRNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIHXHRNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.83

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.43

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.97

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

24.54

-13.46

CFIHX vs. HRNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRNOX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и HRNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и HRNOX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки HRNOX в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и HRNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIHXHRNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-31.44%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-13.39%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.08%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.98%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.25%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и HRNOX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 2.56%, в то время как у Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIHXHRNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

10.55%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

22.74%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

28.23%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

29.31%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

29.31%

-18.35%

Сравнение комиссий CFIHX и HRNOX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HRNOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и HRNOX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.61%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%
HRNOX
Hood River New Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFIHX and HRNOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRNOX has higher volatility (10.55%) compared to CFIHX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs HRNOX's -31.44%.

HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIHX и HRNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор