PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBNX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFBNX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CFBNX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bond Fund (CFBNX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFBNX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%0.79%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с CFMOXCFBNX с CFSTXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFAGXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFVLX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий CFBNX и FEDUX

CFBNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

CFBNX
Commerce Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

CFBNX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBNX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBNXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.52

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.41

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.62

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

9.52

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBNX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBNX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBNX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBNXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.18

+1.25

Корреляция

Корреляция между CFBNX и FEDUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBNX и FEDUX

Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFBNX и FEDUX

Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFBNXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-12.00%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.72%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.96%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.60%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.47%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBNX и FEDUX

Commerce Bond Fund (CFBNX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFBNXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.77%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.68%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.68%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

3.14%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

3.14%

+1.55%