PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий CFAIX и SIFAX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFAIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.03

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.86

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.49

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.92

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.03

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между CFAIX и SIFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и SIFAX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и SIFAX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-23.62%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-3.07%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-8.32%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.35%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-8.65%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и SIFAX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.04%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.93%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

5.30%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

5.50%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

5.16%

+1.75%