PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAGX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFAGX с BARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFAGX (Commerce MidCap Growth Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CFAGX returned 10.43%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CFAGX charges 0.71%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFAGX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции BARAX немного впереди с 10.44%.

CFAGX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.11%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.02%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.43%

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAGX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		4.11%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between CFAGX and BARAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.89

The correlation between CFAGX and BARAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFSTXCFAGX с CFNLXCFAGX с CFVLXCFAGX с CFGRXCFAGX с CFBNX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

CFAGX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAGXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.00

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.11

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.00

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.01

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAGX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAGXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и BARAX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAGXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-59.71%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.75%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-17.82%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-37.53%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-37.53%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.93%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-11.42%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.22%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и BARAX

Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Baron Asset Fund (BARAX) имеют волатильность 3.50% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAGXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.34%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.80%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.76%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

19.46%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.79%

-1.33%

Сравнение комиссий CFAGX и BARAX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и BARAX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности BARAX в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		23.91%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%

Часто задаваемые вопросы

CFAGX and BARAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFAGX has higher volatility (3.50%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, CFAGX dropped -61.05% vs BARAX's -59.71%.

CFAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAGX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор