PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с CNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CFA is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, CFA returned 14.65% vs 69.75% for CNAV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности CFA и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.

CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

CNAV

1 день
-1.30%
1 месяц
15.60%
С начала года
45.35%
6 месяцев
44.98%
1 год
69.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и CNAV

2026 (YTD)20252024
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.50%8.63%-0.61%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		45.35%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between CFA and CNAV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.64

The correlation between CFA and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

CFA vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFACNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.79

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.50

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

5.40

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

23.12

-15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CNAV равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFACNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.79

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.57

-0.95

Просадки

Сравнение просадок CFA и CNAV

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFACNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-30.06%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-12.97%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.41%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.03%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и CNAV

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.44%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFACNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

12.10%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

21.09%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

25.12%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

27.15%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

27.15%

-9.94%

Сравнение комиссий CFA и CNAV

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и CNAV

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and CNAV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (12.10%) compared to CFA (2.44%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 14.65% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

CFA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: VictoryShares and Mohr. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор