PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с FXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds. CEW is actively managed, while FXF is passively managed. Over the past 10 years, CEW returned 2.54%/yr vs 1.25%/yr for FXF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности CEW и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CEW превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.25% соответственно.

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between CEW and FXF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г.

0.39

The correlation between CEW and FXF shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с EMLCCEW с SCHDCEW с VWOB
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

CEW vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEWFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.47

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.77

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.72

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

1.62

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEWFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.47

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.17

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CEW и FXF

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-35.58%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-4.82%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-8.52%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.03%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

-15.04%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-18.53%

+17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-20.84%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.15%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и FXF

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеют волатильность 1.65% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.69%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

5.56%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

7.51%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

8.32%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

7.57%

-0.54%

Сравнение комиссий CEW и FXF

CEW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и FXF

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEW and FXF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.69%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, CEW leads with 2.54% vs 1.25% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.54% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.

CEW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for FXF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.40% for FXF.

CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор