PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEW с FOXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CEW returned 8.61% vs 20.91% for FOXY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CEW charges 0.55%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности CEW и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEW показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 11.55%.

CEW

1 день
-0.25%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.54%

FOXY

1 день
0.27%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
7.50%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEW и FOXY

2026 (YTD)2025
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.70%11.48%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		11.55%14.75%

Correlation

The correlation between CEW and FOXY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с CEW:
CEW с UDNCEW с CBONCEW с IFC.TOCEW с EMHYCEW с SCHDCEW с VWOBCEW с EMLC
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

CEW vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW
Ранг доходности на риск CEW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEWFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.13

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.15

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.86

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

13.60

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEWFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.13

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.37

-1.23

Просадки

Сравнение просадок CEW и FOXY

Максимальная просадка CEW за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEWFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-13.09%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-4.32%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.32%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-2.11%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.54%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW и FOXY

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что CEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEWFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.17%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

7.42%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

9.99%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

15.07%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

15.07%

-8.04%

Сравнение комиссий CEW и FOXY

CEW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW и FOXY

Дивидендная доходность CEW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FOXY в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund		2.41%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.14%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEW and FOXY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXY has higher volatility (2.17%) compared to CEW (1.65%). In terms of maximum drawdown, CEW dropped -27.89% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs 8.61% for CEW. On fees, CEW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CEW has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 2.41% for CEW.

CEW is categorized as Currency, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for CEW and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEW и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор