Сравнение CEW.TO с XQQ.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CEW.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEW.TO returned 15.07%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CEW.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 15.07% против 19.59% соответственно.
CEW.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 15.07%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам CEW.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 17.68% | 32.58% | 29.48% | 17.04% | -6.85% | 29.26% | -0.63% | 25.38% | -12.85% | 11.88% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and XQQ.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов CEW.TO и XQQ.TO
Секторы
CEW.TO
XQQ.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CEW.TO
XQQ.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
XQQ.TO
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
XQQ.TO
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
XQQ.TO
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
XQQ.TO
Энергетика
CEW.TO
-
XQQ.TO
Здравоохранение
CEW.TO
-
XQQ.TO
Промышленность
CEW.TO
-
XQQ.TO
Недвижимость
CEW.TO
-
XQQ.TO
Технологии
CEW.TO
-
XQQ.TO
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
XQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
XQQ.TO
Сравнение CEW.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 2.94 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 10.98 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 2.37 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.68 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -38.55% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -12.76% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -22.72% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -38.55% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | -38.55% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.80% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.92% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.41% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.51% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 12.01% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 15.82% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 22.51% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 22.34% | -5.33% |
Сравнение комиссий CEW.TO и XQQ.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.39% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for CEW.TO.
CEW.TO is categorized as Financials Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор