Сравнение CESG.L с SPEP.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. CESG.L is actively managed, while SPEP.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 13.49%/yr for SPEP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и SPEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CESG.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 8.44%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
SPEP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 8.44% | 18.23% | 24.50% | 27.88% | -18.15% | 27.62% |
Correlation
The correlation between CESG.L and SPEP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CESG.L and SPEP.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
SPEP.L
Сравнение CESG.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.41 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 10.48 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и SPEP.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и SPEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -24.86% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.08% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -19.39% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -24.86% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.99% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.64% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.10% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и SPEP.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.97% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.74% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 11.51% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 21.00% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 22.07% | -9.54% |
Сравнение комиссий CESG.L и SPEP.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и SPEP.L
Ни CESG.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and SPEP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while SPEP.L is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.09% for SPEP.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и SPEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор