Сравнение CERY с DJCB
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CERY charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.
Доходность
Сравнение доходности CERY и DJCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERY и DJCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 4.38% |
Correlation
The correlation between CERY and DJCB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. DJCB — Ранг доходности на риск
CERY
DJCB
Сравнение CERY c DJCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | DJCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CERY и DJCB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и DJCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | — | — |
Сравнение комиссий CERY и DJCB
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJCB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и DJCB
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and DJCB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for DJCB.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for DJCB.
CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while DJCB tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.50% for DJCB.
Подберите оптимальное распределение для CERY и DJCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор