Сравнение CENX с MFIG
CENX (Century Aluminum Company) is a stock, while MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CENX и MFIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CENX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у MFIG с доходностью 5.27%.
CENX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- -12.15%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 118.13%
- 3 года*
- 67.65%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- 18.15%
MFIG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CENX и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 8.73% | 28.00% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 5.27% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CENX and MFIG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENX vs. MFIG — Ранг доходности на риск
CENX
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CENX c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENX | MFIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CENX и MFIG
Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и MFIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENX | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -14.29% | -84.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.74% | -1.25% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.06% | -4.36% | -56.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CENX и MFIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENX | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.56% | 16.90% | +47.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.17% | 16.90% | +55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.48% | 16.90% | +53.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENX и MFIG
Ни CENX, ни MFIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CENX and MFIG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CENX и MFIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор