PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMVX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции LZEMX немного впереди с 9.39%.

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий CEMVX и LZEMX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

CEMVX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.95

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.72

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.86

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

14.21

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.95

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между CEMVX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и LZEMX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и LZEMX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-60.08%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.42%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-30.55%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-44.08%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-9.04%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-16.71%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и LZEMX

Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

6.23%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

9.72%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

14.30%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.11%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.34%

+1.78%