PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции CEMVX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.92% соответственно.

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с CIVVXCEMVX с DRESXCEMVX с CGVIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий CEMVX и GLLSX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

CEMVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.70

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.29

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.64

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

15.21

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между CEMVX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и GLLSX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и GLLSX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-32.59%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.39%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-30.02%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-32.59%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-11.66%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-7.99%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.44%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и GLLSX

Текущая волатильность для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) составляет 10.08%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

11.43%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

15.86%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

19.71%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.27%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.37%

+0.75%