PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции CEMVX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.66% соответственно.

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с CIVVXCEMVX с DRESXCEMVX с CGVIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий CEMVX и EITEX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMVX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.31

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.92

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.81

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

10.67

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между CEMVX и EITEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и EITEX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и EITEX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-61.70%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.88%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-25.99%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-43.10%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-8.22%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-14.00%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.60%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и EITEX

Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.94%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.93%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

12.36%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

12.08%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

13.69%

+4.43%