PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CEMVX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.92% соответственно.

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с CIVIXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий CEMVX и EFEIX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor

Доходность на риск

CEMVX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.20

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.62

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.24

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

4.25

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.20

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между CEMVX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и EFEIX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и EFEIX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-40.50%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.62%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-20.83%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-40.50%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-9.90%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-12.38%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.38%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и EFEIX

Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

6.55%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.95%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

12.38%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

9.72%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

10.94%

+7.18%