PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMU.AS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMU.AS с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 11.95%/yr for IAU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.95% соответственно.

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.61%
1 год
18.65%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%

IAU

1 день
0.16%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.78%
1 год
24.16%
3 года*
26.10%
5 лет*
18.31%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%
IAU
iShares Gold Trust		-0.94%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

-0.02

The correlation between CEMU.AS and IAU shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с QQQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

CEMU.AS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMU.ASIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.95

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.32

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.08

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

3.12

+3.25

CEMU.AS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и IAU

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMU.ASIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-37.42%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-22.47%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-22.47%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-22.47%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-22.47%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-20.28%

+19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-12.04%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.77%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и IAU

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.60%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMU.ASIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.84%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

22.46%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

25.66%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.84%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.96%

+2.12%

Сравнение комиссий CEMU.AS и IAU

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и IAU

Ни CEMU.AS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMU.AS and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while IAU is Gold. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор