Сравнение CEMS.DE с IEUR
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 8.92%/yr for IEUR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и IEUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 10.71% против 8.92% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
IEUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.82% | 19.57% | 8.10% | 16.12% | -10.69% | 25.44% | -3.37% | 27.78% | -10.86% | 11.13% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and IEUR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between CEMS.DE and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. IEUR — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
IEUR
Сравнение CEMS.DE c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.59 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 6.45 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.22 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.63 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и IEUR
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -36.74% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -10.25% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -15.24% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -21.05% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -36.74% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.48% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -5.61% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и IEUR
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.11% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.07% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.32% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.74% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.96% | +0.47% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и IEUR
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и IEUR
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.84% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and IEUR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор