PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с IEUR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 12.21%/yr vs 10.28%/yr for IEUR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.28% соответственно.

CEMS.DE

1 день
1.47%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.59%
3 года*
22.65%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.21%

IEUR

1 день
0.95%
1 месяц
1.88%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.87%
1 год
21.59%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		15.97%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%-8.83%23.35%-14.05%10.13%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		10.68%19.57%8.10%16.12%-10.69%25.44%-3.37%27.78%-10.86%11.13%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and IEUR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.72

The correlation between CEMS.DE and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

CEMS.DE vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMS.DEIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.60

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.30

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.12

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

8.79

+5.30

CEMS.DE vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и IEUR

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DEIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-36.74%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.25%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-15.24%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-21.05%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-36.74%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-5.58%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и IEUR

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 3.86% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DEIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.96%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.50%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.58%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.80%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.70%

+0.48%

Сравнение комиссий CEMS.DE и IEUR

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и IEUR

CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.21%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and IEUR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор