PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%37.78%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий CEMIX и FERGX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

CEMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.86

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.45

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.27

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

9.03

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.86

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между CEMIX и FERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и FERGX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и FERGX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-39.27%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.32%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-37.18%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-10.52%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-14.56%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и FERGX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 10.09% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

9.62%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

13.68%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.94%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.84%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.85%

+0.28%