PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.94%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции CEMIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.72% соответственно.

CEMIX

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
8.30%
1 год
37.97%
3 года*
21.19%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.99%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий CEMIX и EFEIX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.00

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.36

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.03

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

3.59

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.00

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.00

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между CEMIX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и EFEIX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.45%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и EFEIX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-40.50%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.62%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-20.83%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-40.50%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-11.62%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-12.38%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и EFEIX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.28%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

8.74%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

12.26%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

9.69%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

10.93%

+7.18%