PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMFX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMFX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%28.43%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий CEMFX и FERGX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

CEMFX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMFXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.86

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.45

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.27

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

9.03

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMFXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.86

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между CEMFX и FERGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и FERGX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и FERGX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMFXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-39.27%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.32%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-37.18%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-10.52%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-14.56%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и FERGX

Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 6.93%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMFXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

9.62%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.68%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.94%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.84%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.85%

-2.93%