Сравнение CEMFX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.60% против 3.93% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и COBYX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
CEMFX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
CEMFX
COBYX
Сравнение CEMFX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.62 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.92 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.05 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 3.15 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.62 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и COBYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и COBYX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и COBYX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -34.18% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.95% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -17.10% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -34.18% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -6.21% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -6.86% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и COBYX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.20% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.42% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.59% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.98% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.55% | +1.37% |