Сравнение CEMB с GDGB.L
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMB returned 1.92%/yr vs 17.20%/yr for GDGB.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMB торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -7.35%.
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.55%
GDGB.L
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 38.28%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMB и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 2.18% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -7.35% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.81% |
Correlation
The correlation between CEMB and GDGB.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between CEMB and GDGB.L shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMB vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
CEMB
GDGB.L
Сравнение CEMB c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMB | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 3.89 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMB и GDGB.L
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMB | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -50.68% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -35.18% | +32.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -35.18% | +31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -46.27% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -31.02% | +30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -17.81% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 12.73% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и GDGB.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.20%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMB | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 14.95% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 36.15% | -33.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 44.61% | -41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 35.73% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 34.29% | -28.00% |
Сравнение комиссий CEMB и GDGB.L
CEMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и GDGB.L
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMB and GDGB.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
CEMB is categorized as Corporate Bonds, while GDGB.L is Gold. CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMB и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор