Сравнение CEGX с MVLL
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CEGX is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, CEGX returned -50.84% vs 236.36% for MVLL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -57.70%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | 13.33% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | 5.16% |
Correlation
The correlation between CEGX and MVLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
CEGX
MVLL
Сравнение CEGX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.35 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.89 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и MVLL
Максимальная просадка CEGX за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -71.03% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -71.03% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -71.03% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.04% | -23.57% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 26.72% | +16.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и MVLL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) составляет 20.97%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 58.26%. Это указывает на то, что CEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | 58.26% | -37.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.18% | 123.97% | -52.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.60% | 151.72% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.42% | 149.89% | -56.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 149.89% | -56.47% |
Сравнение комиссий CEGX и MVLL
CEGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и MVLL
Ни CEGX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and MVLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to CEGX (20.97%). In terms of maximum drawdown, CEGX dropped -72.88% vs MVLL's -71.03%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -50.84% for CEGX. On fees, CEGX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, CEGX has been the lower-risk option at 20.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -50.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEGX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
CEGX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор