Сравнение CEFZ с VBIL
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. CEFZ is actively managed, while VBIL is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 1.68% |
Correlation
The correlation between CEFZ and VBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. VBIL — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBIL
Сравнение CEFZ c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 39.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 296.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,960.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и VBIL
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -0.09% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.00% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 0.22% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 0.30% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 0.30% | +10.16% |
Сравнение комиссий CEFZ и VBIL
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и VBIL
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and VBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 3.65% for VBIL.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while VBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: RiverNorth and Vanguard. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор