Сравнение CEFZ с RBIL
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CEFZ is actively managed, while RBIL is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CEFZ and RBIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBIL
Сравнение CEFZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и RBIL
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -0.56% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.24% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.08% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 0.95% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 1.06% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 1.06% | +9.26% |
Сравнение комиссий CEFZ и RBIL
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и RBIL
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and RBIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 4.58% for RBIL.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: RiverNorth and F/m. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор