Сравнение CEFZ с RBIL
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CEFZ is actively managed, while RBIL is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CEFZ and RBIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBIL
Сравнение CEFZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и RBIL
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -0.52% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.50% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.07% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 0.95% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 1.07% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 1.07% | +9.39% |
Сравнение комиссий CEFZ и RBIL
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и RBIL
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and RBIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 4.38% for RBIL.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: RiverNorth and F/m. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор