PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFIX и ESCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		1.94%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, CEFIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

CEFIX

1 день
2.87%
1 месяц
-8.94%
С начала года
1.94%
6 месяцев
7.47%
1 год
34.32%
3 года*
19.32%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CGJIXCEFIX с CULAXCEFIX с BADEXCEFIX с CFJIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий CEFIX и ESCIX

CEFIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Доходность на риск

CEFIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.72

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.58

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

14.51

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между CEFIX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFIX и ESCIX

Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.07%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CEFIX и ESCIX

Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-48.76%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-12.84%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-36.59%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-0.74%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-13.44%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.49%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFIX и ESCIX

Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

0.00%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.91%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.72%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.86%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.64%

-0.50%