PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFIX с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFIX с CVMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEFIX (Calvert Emerging Markets Advancement Fund) and CVMIX (Calvert Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CEFIX returned 11.83%/yr vs 6.82%/yr for CVMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CEFIX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CVMIX.

Доходность

Сравнение доходности CEFIX и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFIX показывает доходность 26.94%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 34.84%.

CEFIX

1 день
-0.66%
1 месяц
9.23%
С начала года
26.94%
6 месяцев
30.06%
1 год
55.11%
3 года*
27.53%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

CVMIX

1 день
-0.89%
1 месяц
10.46%
С начала года
34.84%
6 месяцев
38.45%
1 год
64.13%
3 года*
25.86%
5 лет*
6.82%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFIX и CVMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		26.94%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		34.84%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%12.06%

Correlation

The correlation between CEFIX and CVMIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between CEFIX and CVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CFJIXCEFIX с VOOCEFIX с CYBIXCEFIX с CGJIXCEFIX с CULAX
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с VWOCVMIX с AVEMCVMIX с VUGCVMIX с AVES

Доходность на риск

CEFIX vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFIX c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFIXCVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
3.30

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.07

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.61

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.45

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

18.76

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFIX vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFIX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMIX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFIX и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFIXCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CEFIX и CVMIX

Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и CVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFIXCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-43.96%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.95%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-17.48%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-40.71%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.89%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-14.22%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFIX и CVMIX

Текущая волатильность для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) составляет 8.38%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFIXCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.10%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

17.63%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.14%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

18.48%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.47%

-1.02%

Сравнение комиссий CEFIX и CVMIX

CEFIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFIX и CVMIX

Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CVMIX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		2.47%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		1.67%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CEFIX and CVMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVMIX has higher volatility (9.10%) compared to CEFIX (8.38%). In terms of maximum drawdown, CEFIX dropped -30.73% vs CVMIX's -43.96%.

CVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFIX и CVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор