Сравнение CEFD с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
CEFD и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFD и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 12.56% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и XTAP
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
CEFD vs. XTAP — Ранг доходности на риск
CEFD
XTAP
Сравнение CEFD c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.76 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.43 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 9.78 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и XTAP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и XTAP
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и XTAP
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -22.13% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -11.83% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | 0.00% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -3.57% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.73% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и XTAP
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 0.77% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.52% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 14.33% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 14.60% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.60% | +2.80% |