PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с SRUUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both mutual funds - CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past 3 years, CEF returned 35.48%/yr vs 14.65%/yr for SRUUF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CEF charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.

Доходность

Сравнение доходности CEF и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 0.93%.

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%

SRUUF

1 день
-2.82%
1 месяц
-3.15%
С начала года
0.93%
6 месяцев
8.74%
1 год
21.00%
3 года*
14.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и SRUUF

2026 (YTD)20252024202320222021
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-4.52%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.93%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Correlation

The correlation between CEF and SRUUF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.25

The correlation between CEF and SRUUF shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с PCLPXSRUUF с RYMEXSRUUF с SGDIXSRUUF с BRCAXSRUUF с CCRSXSRUUF с DBCMXSRUUF с BCSKX

Доходность на риск

CEF vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSRUUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.61

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.06

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.92

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

1.86

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.61

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CEF и SRUUF

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и SRUUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-48.68%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-22.98%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-48.68%

+21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-21.59%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-21.79%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

11.29%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и SRUUF

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

7.75%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

24.53%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

34.51%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

41.81%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

41.81%

-19.99%

Сравнение комиссий CEF и SRUUF

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и SRUUF

Ни CEF, ни SRUUF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and SRUUF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (10.09%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs SRUUF's -48.68%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и SRUUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор