PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с RYPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. RYPMX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		1.40%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у RYPMX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: 15.03% против 16.79% соответственно.

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%

RYPMX

1 день
-1.05%
1 месяц
-26.51%
С начала года
1.40%
6 месяцев
16.87%
1 год
95.65%
3 года*
37.97%
5 лет*
20.57%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRXRYPMX с FGADXRYPMX с FSAGX

Сравнение комиссий CEF и RYPMX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RYPMX в 1.26%.

RYPMX
Rydex Precious Metals Fund
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

CEF vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFRYPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.12

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.36

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.05

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

11.29

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.07

+0.15

Корреляция

Корреляция между CEF и RYPMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и RYPMX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.96%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CEF и RYPMX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и RYPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-81.25%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-30.86%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-46.83%

+20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-47.81%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-26.51%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-40.48%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

8.33%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и RYPMX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 14.73%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

16.06%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

37.91%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

45.69%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

36.30%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

37.25%

-15.67%