Сравнение CEF с OCMAX
CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and OCMAX (OCM Gold Atlas) are both Precious Metals funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CEF returned 13.80%/yr vs 18.34%/yr for OCMAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEF charges 0.48%/yr vs 1.88%/yr for OCMAX.
Доходность
Сравнение доходности CEF и OCMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEF показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у OCMAX с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям OCMAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 18.34% соответственно.
CEF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 13.80%
OCMAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 72.79%
- 3 года*
- 52.72%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам CEF и OCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 1.16% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
OCMAX OCM Gold Atlas | 8.66% | 168.37% | 23.87% | 4.82% | -17.28% | -9.16% | 45.45% | 58.42% | -13.25% | 10.55% |
Correlation
The correlation between CEF and OCMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between CEF and OCMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEF vs. OCMAX — Ранг доходности на риск
CEF
OCMAX
Сравнение CEF c OCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEF | OCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.72 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 7.65 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEF | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CEF и OCMAX
Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и OCMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEF | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -76.26% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -27.33% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -27.33% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -45.14% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -45.14% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -17.22% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -36.15% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 9.71% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEF и OCMAX
Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 10.09%, в то время как у OCM Gold Atlas (OCMAX) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEF | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 13.66% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 31.51% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 38.75% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 34.32% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 33.70% | -11.88% |
Сравнение комиссий CEF и OCMAX
CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEF и OCMAX
CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
OCMAX OCM Gold Atlas | 5.44% | 5.91% | 2.97% | 0.00% | 0.04% | 0.95% | 1.44% | 5.66% | 24.55% | 6.72% | 18.48% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CEF and OCMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCMAX has higher volatility (13.66%) compared to CEF (10.09%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs OCMAX's -76.26%.
OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEF и OCMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор