PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с FSAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, CEF returned 13.80%/yr vs 12.30%/yr for FSAGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEF charges 0.48%/yr vs 0.76%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности CEF и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции CEF превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.30% соответственно.

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%

FSAGX

1 день
1.18%
1 месяц
3.80%
С начала года
5.40%
6 месяцев
12.28%
1 год
61.74%
3 года*
40.65%
5 лет*
16.56%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.40%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Correlation

The correlation between CEF and FSAGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.60

Over the past year, CEF and FSAGX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

CEF vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.45

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.83

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

5.41

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок CEF и FSAGX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-77.21%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-29.85%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-29.85%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-45.94%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-50.57%

+21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-22.82%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-33.35%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

11.40%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и FSAGX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 10.09%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

14.88%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

35.12%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

43.06%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

33.60%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

33.10%

-11.28%

Сравнение комиссий CEF и FSAGX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и FSAGX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		4.87%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and FSAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (14.88%) compared to CEF (10.09%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs FSAGX's -77.21%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор