PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEE с EMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEE с EMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEE (The Central and Eastern Europe Fund) and EMD (Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc) are both mutual funds - CEE is a Europe Equities fund actively managed by DWS, while EMD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, CEE returned 4.39%/yr vs 5.74%/yr for EMD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CEE charges 1.26%/yr vs 0.01%/yr for EMD.

Доходность

Сравнение доходности CEE и EMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у EMD с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям EMD по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.74% соответственно.

CEE

1 день
-1.09%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
18.02%
С начала года
18.02%
1 год
38.49%
3 года*
37.26%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
4.39%

EMD

1 день
0.09%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
5.39%
С начала года
6.18%
1 год
17.80%
3 года*
19.02%
5 лет*
5.49%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEE и EMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		18.02%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		6.18%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%14.29%

Correlation

The correlation between CEE and EMD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Часто сравнивают с CEE:
CEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с DSEUXCEE с EUGDXCEE с CMIUXCEE с UEPIXCEE с HFEAX
Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с FSEDXEMD с TEIEMD с EADOXEMD с DLENXEMD с EDDEMD с DBLLX

Доходность на риск

CEE vs. EMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c EMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEEEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.00

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.34

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

5.30

+0.58

CEE vs. EMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMD равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и EMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEE и EMD

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки EMD в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и EMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEEEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-48.26%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.33%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-13.33%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-40.43%

-39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-46.44%

-33.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.34%

-0.98%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-8.76%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.37%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и EMD

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEEEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.09%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

10.35%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

12.67%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

16.25%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

18.37%

+14.14%

Сравнение комиссий CEE и EMD

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии EMD в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и EMD

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EMD в 10.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		1.85%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		10.65%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%

Часто задаваемые вопросы

CEE and EMD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEE has higher volatility (5.00%) compared to EMD (3.09%). In terms of maximum drawdown, CEE dropped -82.98% vs EMD's -48.26%.

CEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEE и EMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор