Сравнение CEBZ.DE с ZPRL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).
CEBZ.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEBZ.DE и ZPRL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.27% | 20.45% | 1.33% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.41% | 18.48% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%.
CEBZ.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEBZ.DE и ZPRL.DE
CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Доходность на риск
CEBZ.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
CEBZ.DE
ZPRL.DE
Сравнение CEBZ.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBZ.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 4.70 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBZ.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.54 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CEBZ.DE и ZPRL.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBZ.DE и ZPRL.DE
Ни CEBZ.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEBZ.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и ZPRL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEBZ.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -35.35% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.83% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.49% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -5.42% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.71% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBZ.DE и ZPRL.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEBZ.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.21% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 6.78% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 11.88% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 11.84% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.59% | -0.12% |