Сравнение CEBZ.DE с ^STOXX
CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past year, CEBZ.DE returned 15.91% vs 13.33% for ^STOXX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CEBZ.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%.
CEBZ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.37% | 20.45% | 1.33% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CEBZ.DE and ^STOXX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between CEBZ.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBZ.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
CEBZ.DE
^STOXX
Сравнение CEBZ.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBZ.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.37 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.91 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBZ.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CEBZ.DE и ^STOXX
Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBZ.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -61.04% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.56% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.48% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -16.77% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.67% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBZ.DE и ^STOXX
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBZ.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.63% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.21% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.22% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.98% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.31% | -1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CEBZ.DE and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор