PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CEBZ.DE с ^STOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

CEBZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и ^STOXX

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		1.36%20.45%1.33%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.93%16.66%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 0.93%.

CEBZ.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.36%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^STOXX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.16%
С начала года
0.93%
6 месяцев
5.86%
1 год
10.76%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.70%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с VEUA.LCEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с EXSH.DECEBZ.DE с FLXD.DECEBZ.DE с PRAE.DECEBZ.DE с PRAZ.DECEBZ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DE^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.73

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

11.03

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.30

+0.52

Корреляция

Корреляция между CEBZ.DE и ^STOXX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и ^STOXX

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEBZ.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-61.04%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-16.84%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и ^STOXX

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеют волатильность 5.71% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEBZ.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.75%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.97%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.68%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.85%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

15.30%

-1.82%