PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEBZ.DE с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и VEUA.L


Разные валюты инструментов

CEBZ.DE торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 1.55%.


CEBZ.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.36%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEUA.L

1 день
-12.77%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.05%
1 год
13.88%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEBZ.DE и VEUA.L

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CEBZ.DE vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEBZ.DEVEUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.54

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.01

-1.74

CEBZ.DE vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VEUA.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEBZ.DEVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между CEBZ.DE и VEUA.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и VEUA.L

Ни CEBZ.DE, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и VEUA.L

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и VEUA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CEBZ.DEVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-28.45%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.74%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-12.74%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.14%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.71%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и VEUA.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 22.05%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEBZ.DEVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

22.05%

-16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

22.76%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

25.40%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.91%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

18.56%

-5.08%