PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBL.DE с FLXK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBL.DE с FLXK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - CEBL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBL.DE returned 8.97%/yr vs 20.42%/yr for FLXK.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEBL.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBL.DE и FLXK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBL.DE показывает доходность 31.90%, что значительно ниже, чем у FLXK.DE с доходностью 113.07%.

CEBL.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.19%
С начала года
31.90%
6 месяцев
32.33%
1 год
54.45%
3 года*
22.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.02%

FLXK.DE

1 день
-5.45%
1 месяц
13.51%
С начала года
113.07%
6 месяцев
125.49%
1 год
216.17%
3 года*
46.07%
5 лет*
20.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBL.DE и FLXK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		31.90%19.13%18.60%3.15%-15.54%2.03%15.18%15.80%
FLXK.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		113.07%73.17%-17.06%16.74%-23.45%0.14%34.15%14.19%

Correlation

The correlation between CEBL.DE and FLXK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between CEBL.DE and FLXK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с EUNM.DECEBL.DE с AMEA.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с FXICEBL.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с FLXK.DE:
FLXK.DE с EWYFLXK.DE с 4GLD.DEFLXK.DE с CNYAFLXK.DE с FLKRFLXK.DE с BRK-AFLXK.DE с EUNL.DEFLXK.DE с DIA

Доходность на риск

CEBL.DE vs. FLXK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.DE
Ранг доходности на риск FLXK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBL.DE c FLXK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBL.DEFLXK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
5.91

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.46

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

10.68

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

38.63

-20.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBL.DE vs. FLXK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBL.DE на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.DE равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBL.DE и FLXK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBL.DEFLXK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

5.91

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CEBL.DE и FLXK.DE

Максимальная просадка CEBL.DE за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки FLXK.DE в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBL.DE и FLXK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBL.DEFLXK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-39.43%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-20.92%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

-29.99%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-39.36%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.90%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-15.54%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.80%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBL.DE и FLXK.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) составляет 8.24%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что CEBL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBL.DEFLXK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

17.58%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

33.23%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

37.87%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.35%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

26.75%

-7.81%

Сравнение комиссий CEBL.DE и FLXK.DE

CEBL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXK.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBL.DE и FLXK.DE

Ни CEBL.DE, ни FLXK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBL.DE and FLXK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CEBL.DE.

CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CEBL.DE and 0.09% for FLXK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBL.DE и FLXK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор