PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBL.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEBL.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE).

CEBL.DE и EUNM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 6 авг. 2010 г.. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEBL.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEBL.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		5.52%19.13%18.60%3.15%-15.54%2.03%15.18%22.17%-12.65%25.07%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		6.40%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-10.84%19.89%

Доходность по периодам

С начала года, CEBL.DE показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции CEBL.DE превзошли акции EUNM.DE по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.99% соответственно.

CEBL.DE

1 день
3.68%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.52%
6 месяцев
8.78%
1 год
25.53%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.71%

EUNM.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
6.40%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.90%
3 года*
14.27%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с AMEA.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с FXICEBL.DE с SWDA.LCEBL.DE с INDA
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.LEUNM.DE с VT

Сравнение комиссий CEBL.DE и EUNM.DE

CEBL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CEBL.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBL.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBL.DEEUNM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.92

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.55

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

8.71

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBL.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBL.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNM.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBL.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBL.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между CEBL.DE и EUNM.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBL.DE и EUNM.DE

Ни CEBL.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEBL.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка CEBL.DE за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBL.DE и EUNM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEBL.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-35.91%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.46%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-23.62%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-31.86%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.34%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-10.64%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBL.DE и EUNM.DE

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеют волатильность 7.70% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEBL.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.14%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

18.32%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.22%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.04%

+0.66%