PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBL.DE с AMEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEBL.DE с AMEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE).

CEBL.DE и AMEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 6 авг. 2010 г.. AMEA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEBL.DE и AMEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEBL.DE и AMEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		5.52%19.13%18.60%3.15%-15.54%2.03%15.18%22.17%-12.65%25.07%
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		5.62%18.01%18.95%3.12%-15.34%1.62%15.62%22.11%-12.33%25.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEBL.DE показывает доходность 5.52%, а AMEA.DE немного выше – 5.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CEBL.DE – 8.71% и акции AMEA.DE – 8.71%.

CEBL.DE

1 день
3.68%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.52%
6 месяцев
8.78%
1 год
25.53%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.71%

AMEA.DE

1 день
3.98%
1 месяц
-5.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.31%
3 года*
14.15%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с EUNM.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с FXICEBL.DE с SWDA.LCEBL.DE с INDA
Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с AMEW.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с FVSJ.DE

Сравнение комиссий CEBL.DE и AMEA.DE

И CEBL.DE, и AMEA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Доходность на риск

CEBL.DE vs. AMEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBL.DE c AMEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBL.DEAMEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.78

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.25

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.79

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBL.DE vs. AMEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBL.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEA.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBL.DE и AMEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBL.DEAMEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между CEBL.DE и AMEA.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBL.DE и AMEA.DE

Ни CEBL.DE, ни AMEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEBL.DE и AMEA.DE

Максимальная просадка CEBL.DE за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке AMEA.DE в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBL.DE и AMEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEBL.DEAMEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-34.43%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.09%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-28.78%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-33.31%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-8.06%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-11.65%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBL.DE и AMEA.DE

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) имеют волатильность 7.70% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEBL.DEAMEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.98%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

19.78%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.72%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.76%

-0.06%