Сравнение CEBG.L с JREC.L
CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. CEBG.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, CEBG.L returned 0.99%/yr vs 8.49%/yr for JREC.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEBG.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности CEBG.L и JREC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEBG.L торгуется в GBP, в то время как JREC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEBG.L показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.70%.
CEBG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -10.25%
- С начала года
- -5.90%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBG.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -5.90% | 15.45% | 1.26% | -14.25% | -9.46% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 19.23% | 11.57% | -17.36% | -9.90% |
Correlation
The correlation between CEBG.L and JREC.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between CEBG.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBG.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
CEBG.L
JREC.L
Сравнение CEBG.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBG.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.11 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 8.72 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBG.L и JREC.L
Максимальная просадка CEBG.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки JREC.L в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBG.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBG.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -36.61% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -11.79% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -25.01% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.63% | -11.79% | -28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -16.88% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 2.86% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBG.L и JREC.L
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) составляет 5.10%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что CEBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBG.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 9.36% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 14.93% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 19.05% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 22.43% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 22.43% | +4.58% |
Сравнение комиссий CEBG.L и JREC.L
CEBG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBG.L и JREC.L
Ни CEBG.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEBG.L and JREC.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for CEBG.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для CEBG.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор