Сравнение CEB0.DE с IUS7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE).
CEB0.DE и IUS7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEB0.DE и IUS7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEB0.DE и IUS7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.57% | 0.43% | 6.89% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | -0.01% | 1.14% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IUS7.DE с доходностью -0.01%.
CEB0.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS7.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEB0.DE и IUS7.DE
CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IUS7.DE в 0.45%.
Доходность на риск
CEB0.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск
CEB0.DE
IUS7.DE
Сравнение CEB0.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEB0.DE | IUS7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.19 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.30 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.35 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 1.39 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEB0.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.19 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.60 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между CEB0.DE и IUS7.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEB0.DE и IUS7.DE
Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IUS7.DE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.93% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок CEB0.DE и IUS7.DE
Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и IUS7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEB0.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -27.13% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -8.67% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.54% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.53% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.61% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEB0.DE и IUS7.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEB0.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 2.22% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 4.32% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.70% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 8.57% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 11.05% | -9.09% |