PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEB0.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и UEFS.DE


Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у UEFS.DE с доходностью 0.23%.


CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEB0.DE и UEFS.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.


Доходность на риск

CEB0.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEB0.DEUEFS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.38

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.55

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.61

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

2.70

+0.10

CEB0.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа UEFS.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEB0.DEUEFS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.38

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.41

+1.58

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и UEFS.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и UEFS.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности UEFS.DE в 6.73%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
1.83%1.84%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
6.73%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и UEFS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


CEB0.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-24.26%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-9.07%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.43%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-7.52%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.51%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и UEFS.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEB0.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.98%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

4.06%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

8.82%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

8.72%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

9.45%

-7.49%